@宫燕19869991257
价格波动率有没有准确的表达式 -
******2119柳震 波动率分为两种,一种是回望型波动率(backward looking),另外一种是前瞻波动率(forward looking).前者是用历史数据算出来的波动率,后者是根据现在的期权价格,用 B-S 期权定价模型反推出来的波动率. 众所皆知,不同长短的波动...
@宫燕19869991257
在期权软件中常常可以看到盈利概率,是怎么算出来的,具体公式是什么? -
******2119柳震 期权软件组合策略的盈利概率是根据波动率计算出的. 以你图中卖宽跨为例,因为你选定了组成策略的两合约,两个盈亏平衡点就确定了,根据波动率就算出标的最终处在两平衡点间的概率,也就是盈利概率. 至于公式嘛,波动率这种统计学上得到的东西,计算起来非常麻烦,统计起来也有几种不同的方法,我在网上找了一段如下图的公式,你大致了解下吧,我觉得没必要搞明白公式了,只要知道原理就行了,复杂的事,让电脑软件去做就行了. 盈利概率和根据波动率得来的,公式估计也很复杂,和波动率公式类似.
@宫燕19869991257
什么是期权波动率? -
******2119柳震 期权的波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平.波动率越高,金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强;波动率越低,金融资产价格的波动越平缓,资产收益率的确定性就越强.点掌财经的张心朔有节课就是专门介绍期权波动率的,讲的非常好,你可以去看下他的视频.
@宫燕19869991257
用隐含波动率(implied volatility)怎么计算期货价格(option price)在线等急. -
******2119柳震 3年期限,相当于1+2年,即在计算1年期后得到的价格,通过2年期的隐含波动率sigma去计算. 活泛些,别死记公式.
@宫燕19869991257
时变波动率的k值怎么确定 -
******2119柳震 实际波动实际波动率又称作未来波动率,它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数.或者说,实际波动率是无法事先精确计算的,人们只能通过各种办法得到它的估计值...
@宫燕19869991257
实际波动率的分类 -
******2119柳震 一是历史价格波动率,是指日回报率在特定时期内的年化标准差.所谓的“特定期间”,可以是最近的30天、90天或任何适当天数.计算报酬率的价格,通常采用每天的收盘价.计算步骤为先计算出每天的对数收益率,然后取这段时期的对数收...
@宫燕19869991257
估算未来期权的隐含波动率有哪些方法 -
******2119柳震 对波动率的预测,可以分为以下几个方面去写:1. 对波动率进行点估计. 对波动率的点估计大概有EWMA,GARCH等方法.但是个人感觉,如果是做波动率交易的话,并没有什么卵用.(就像预测标的价格一样……)2. 估计波动率的分布. ...
@宫燕19869991257
波动率是什么?
******2119柳震 实际波动率,度量波动率的方法,是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量,大体上可分为参数法和非参数法两类. 要明确实际波动率,首先要从波动率的概念入手...
@宫燕19869991257
什么是外汇期权波动率 -
******2119柳震 外汇期权波动率指的是货币期权交易的数据变化率. 外汇期权(foreign exchange options)也称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权. 外汇期权是期权的一种,相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说,外汇期权买卖的是外汇,即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利,即期权买方在支付一定数额的期权费后,有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币,同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约.
