@丁芬17136975328
zz 什么是期权的风险指标Delta -
******3499崔姚 Delta是指期权的价格对于标的物价格的一阶导数(也就是标的物价格变动1单位,期权价格变动多少).Delta 敞口(Delta exposure)就是所持有的期权没有被Hedge(不知道中文叫什么,对冲?)掉的Delta.例如,一个期权的投资组合的...
@丁芬17136975328
50etf期权的delta是什么? -
******3499崔姚 Delta是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度.用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化.认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间),认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间).可以把某只期权的Delta值(取绝对值)当做这个期权成为实值期权的概率.实值期权的Delta较高,虚值期权的Delta较低.以上仅供参考,具体建议您联系您所在券商客服.
@丁芬17136975328
什么是delta头寸 -
******3499崔姚 Delta是指给定标的资产价格的变动下产生的期权价格的变化的比率. Delta=期权价格对标的资产价格的一阶偏导数 头寸指投资者拥有或借用的资金数量.头寸是一种市场约定,承诺买卖外汇合约的最初部位,买进外汇合约者是多头,处于盼涨部位;卖出外汇合约为空头,处于盼跌部位.
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delta衡量什么变化对期权价格的影响 -
******3499崔姚 delta本身的的定义就是标的价格每波动一个百分点,期权该合约的权利金会变化多少值所以看不同期权行权价合约的delta就可以知道当标的物价格上涨或者下跌的时候,这个合约的权利金涨跌多少值.
@丁芬17136975328
假设某股票价格是10元,看涨期权的Delta为0.6,Gamma0.02,当股票价格从10元变到11元时,Delta变为( ) -
******3499崔姚 假设某股票价格是10元,看涨期权的Delta为0.6,Gamma0.02,当股票价格从10元变到11元时,Delta变为0.62Gamma=Delta的变化 / 期权标的物价格变化=0.02 即:标的物价格变化1个点 Delta 变化0.02个点 Delta为0.6时 标的物从10元变为11元 Delta变化为0.6+0.02=0.62
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什么是Delta中性策略 -
******3499崔姚 Delta中性策略是指保持组合的Delta为0,使组合价值不受标的资产价格变动影响的中性套期保值策略.组合的Delta值等于组合中各头寸的Delta值之和.看涨期权Delta为正,看跌期权Delta为负,标的资产Delta为1.通过对组合中的标的资产和...
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欧式看涨期权 -
******3499崔姚 期权是指在未来一定时期可以买卖的权力,是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定标...
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为什么期权的多头delta大于0?
******3499崔姚 期权的DELTA值是期权价格变化与其标的资产价格变化曲线的切线斜率,其实就期权价格对股票价格求导数.看涨期权的DELTA是正值,范围在0到1,看跌期权的DELTA值是-1到0.
@丁芬17136975328
下列关于delta函数的说法正确的是 - 上学吧普法考试
******3499崔姚 A肯定对 根据BS可知欧式看涨的delta为N(d1),看跌为N(d1)-1; 美式 就不知道了CD不确定,应该对吧
