E(YT|Y0)=Y0+at，这样E(∑ut)=0就等于0了 因为ut和y0没有关系
急求一个计量经济学很简单的问题！~
1楼的回答正确，将误差的均值进入常数项调整就行，将原式化为yi=a+Bxi+(εi-u),括号内期望为0，方差σ^2，将u提到常数项处，就得yi=(a-u)+Bxi+εi
计量经济学研究对象：
计量经济学的两大研究对象:横截面数据(Cross-sectional Data)和时间序列数据(Time-series Data)。前者旨在归纳不同经济行为者是否具有相似的行为关联性，以模型参数估计结果显现相关性;后者重点在分析同一经济行为者不同时间的资料，以展现研究对象的动态行为。
新兴计量经济学研究开始切入同时具有横截面及时间序列的资料，换言之，每个横截面都同时具有时间序列的观测值，这种资料称为追踪资料 (Panel data，或称面板资料分析)。追踪资料研究多个不同经济体动态行为之差异，可以获得较单纯横截面或时间序列分析更丰富的实证结论。
计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门经济学学科。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为随机经济关系测定的特殊方法。应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。
特点
模型类型:采用随机模型。 模型导向:以经济理论为导向建立模型。 模型结构:变量之间的关系表现为线性或者可以化为线性，属于因果分析模型，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数。 数据类型:以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量。 估计方法:仅利用样本信息，采用最小二乘法或者最大似然法估计变量。 非经典计量经济学一般指20世纪70年代以后发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称现代计量经济学。
学习方法
与一般的数学方法相比，计量经济学方法有十分重要的特点和意义:
研究对象发生了较大变化。即从研究确定性问题转向非确定性问题，其对象的性质和意义将发生巨大的变化。因此，在方法的思路上、方法的性质上和方法的结果上，都将出现全新的变化。
研究方法发生根本变化。计量经济学方法的基础是概率论和数理统计，是一种新的数学形式。学习中要十分注意其基本概念和方法思路的理解和把握，要充分认识其方法与其它数学方法的根本不同之处。
研究的结果发生了变化。我们应该知道，计量经济学模型的结论是概率意义上的，也可以说是不太确定的。但真正要理解其不确定性的含义，并不那么简单，学习中需要始终关注这一点。理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学(Theoretical Econometrics)以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。理论计量经济学除了介绍计量经济学模型的数学理论基础和普遍应用的计量经济学模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验模型。
应用计量经济学(Applied Econometrics)则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。
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关于计量经济学的一个问题 - ******
#缑娣# 这里你所说的假设条件不太明确,但是做回归分析首先要满足高斯马尔科夫假设,你的模型是一元回归,所以很有可能存在变量的内生性问题(缺失变量),导致整个模型参数估计的不一致性.所以,建议lz多找几个变量,不要做一元回归.如果假设条件是你自己假定的,不能满足的话那就更离谱了,基本模型都不能成立,lz慎重 Loglikelihood 是指极大似然函数,一般采用log形式,在用极大似然估计时需要估计参数使得极大似然函数取极大值
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一道计量经济学问题 - ******
#缑娣# 回归分析预测法的步骤1.根据预测目标,确定自变量和因变量明确预测的具体目标,也就确定了因变量.如预测具体目标是下一年度的销售量,那么销售量Y就是因变量.通过市场调查和查阅资料,寻找与预测目标的相关影响因素,即自变...
#15726606612#
计量经济学问题,为什么说预测值是个别值的无偏估计?计量经济学,在总回归模型为Y=β0+β1X+μ的情况下,取X=X0,个别值Y0=β0+β1X0+μ,而预测值的... - ******
#缑娣#[答案] 无偏估计是参数的样本估计量的期望值等于参数的真实值.估计量的数学期望等于被估计参数,则称此为无偏估计. 当μ=0时,即残差为零,Y0=β0+β1X0+μ 与β0+β1X0相等.拟合值和实际值刚好相等.
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一道计量经济学题 - ******
#缑娣# SB(standard bias?)应该是系数的标准误,但是一般都不用SB表示,一般都用 std.error(SE),可能是和后面的SE(回归标准误)相区别才用的SB,解析方程可能就是解释吧,解释系数含义,t值,R2等等. 1.自变量X1是从1到40的数值,可...
#15726606612#
求高手解答下这道计量经济学 计算题 谢谢! - ******
#缑娣# 1.自相关性指计量经济模型估计时所产生的误差项(即随机误差项)的各期望值之间存在着相关关系或序列相关. 2.存在一阶正向自相关.根据CO法判断,D.W值小于DL(D.W=0.3474《DL=1.24) 所以存在一阶正相关. 3.线性相关模型的随机误...
#15726606612#
计量经济学显著性问题 ******
#缑娣# 绝对值越大,它比临界值大的可能性越大,在二元里面B和C的临界值是一样的,只要t值>临界值,回归系数就显著.|TB|》|TC|,当然B显著,c不一定显著,但c显著B就一定显著 . PS.下面的回答有问题,样本容量是20的时候,临界值是t(n-k-1),所以应该是t(17),而不是t(20)
#15726606612#
求大神解答计量经济学问题!!! - ******
#缑娣# 仅供参考.1 错误 为2 正确3 错误 对于整个模型而不是单一排除检验,这两个检验之间没有关系4 正确 个别值区间要宽一些,所以精确度低
#15726606612#
计量经济学问题:在你完成单方程计量经济学模型综合练习中,你是如何? ******
#缑娣# 根据经济理论和变量数据特征(趋势图、散点图等)确定拟合度较高的函数形式(线性模型、双对数模型、倒数模型等);根据残差相关性图确定自相关和偏相关的截尾和拖尾情况,以确定具体的滞后模型;根据各函数形式下得回归结果,通过t检验删除不显著的变量,消除可能存在的共线性、自相关和异方差等问题,再次回归,选择回归效果最好的(也可以观察回归残差的波动情况)做了这些,大致就能确定模型的形式了.呼呼呼呼……喘口气
#15726606612#
请教几个计量经济学的判断题! - ******
#缑娣# 第一题应该是错的,因为我们不可能得到一个问题的整个总体数据,我们只能得到其样本值,估计样本回归方程. 第二个题应该是错的,就算是总体回归函数给出的也不是对应于每一个自变量的因变量的值,而是给出的估计值,或说理论值、期望值. 第三题是应该是错误的,单纯的回归模型里,就算相关系数很高,统计很显著,也可能存在“伪回归”现象,即因变量不一定是因变量的因.
#15726606612#
一道简单的计量经济学题目下表为有关经批准的私人住房单位及其决定因素的4个模型的估计量和相关统计值(括号内为p - 值)(如果某项为空,则意味着模... - ******
#缑娣#[答案] e+7 ,e+8什么的应该是自然对数的7次方之类的,不知道你是不是带错了还是怎样.算出来是0.462
