通过指数来进行判断即可。线性回归模型，是利用数理统计中回归分析，来确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法，运用十分广泛。线性回归模型是利用称为线性回归方程的最小平方函数对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析。
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#18256351364#
计量经济学:Yi=3β1exp(β2X2iui)1.将模型线性化? ******
#冶俊# 这是模型是指数型的,可以使用半对数模型.对原模型:Yi=3 β1exp(β2X2i ui)将常数3移到左边:Yi-3=β1exp(β2X2i ui)两边取对数:ln(Yi-3)=ln(β1) β2X2i ui此即线性化模型,其中,因变量是在原来的模型的因变量中减去3后取对数则得到的模型与现线性模型y=a bx ui等价,这里y=ln(Yi-3) a=ln(β1) b=β2使用OLS即可估计出a b再通过计算解出 β1 β2
#18256351364#
计量经济学里的线性变换 ******
#冶俊# 线性代数研究的一个对象,向量空间到自身的保运算的映射.例如,对任意线性空间V,位似σk:aka是V的线性变换,平移则不是V的线性变换,若a1,…,an是V的基,σ(aj)=a1ja1+…+anj(j=1,2,…,n),则称为σ关于基{a:}的矩阵.对线性变换的讨论可藉助矩阵实现.σ关于不同基的矩阵是相似的.Kerσ={a∈V|σ(a)=θ}(式中θ指零向量)称为σ的核,Imσ={σ(a)|a∈V}称为σ的象,是刻画σ的两个重要概念. 对于欧几里得空间,若σ关于标准正交基的矩阵是正交(对称)矩阵,则称σ为正交(对称)变换.正交变换具有保内积、保长、保角等性质,对称变换具有性质:〈σ(a),β〉=〈a,σ(β)〉.
#18256351364#
计量经济学中的模型参数是如何得到的 - ******
#冶俊# 根据不通的模型类型使用不同的估计方法.二元一次符合所有假定的经典模型用普通最小二乘法不符合假定的有 异方差 序列相关 多重共线性 分布滞后等模型 还有联立模型 分别需要采用调整后的最小二乘法或其他估计方法估计出参数
#18256351364#
以一元线性回归模型一般形式为例,说明计量经济模型由哪些要素组成 - ******
#冶俊# 一元线性回归模型为: 从一元线性回归模型中可以看出,计量经济模型是由变量包括因变量或被解释变量y、自变 量或解释变量x、参数 、 、随机误差项 以及方程式 四个要素组成.
#18256351364#
计量经济学里的 LPM 是什么啊 - ******
#冶俊# Linear Probability Model线性概率模型
#18256351364#
计量经济学的基本假设 - ******
#冶俊# 计量经济学的基本假设包括以下个:1,线性回归模型是指对参数而言为线性的回归模型.2,随机干扰项的条件均值为零.3,随机干扰项的条件方差恒定.4,随即干扰项之间不存在自相关性.5,随机干扰项与解释变量不相关.6,正确地设定了回归模型.
#18256351364#
计量经济学问题:在你完成单方程计量经济学模型综合练习中,你是如何? ******
#冶俊# 根据经济理论和变量数据特征(趋势图、散点图等)确定拟合度较高的函数形式(线性模型、双对数模型、倒数模型等);根据残差相关性图确定自相关和偏相关的截尾和拖尾情况,以确定具体的滞后模型;根据各函数形式下得回归结果,通过t检验删除不显著的变量,消除可能存在的共线性、自相关和异方差等问题,再次回归,选择回归效果最好的(也可以观察回归残差的波动情况)做了这些,大致就能确定模型的形式了.呼呼呼呼……喘口气
#18256351364#
计量经济学 怎么求最佳线性无偏估计量 - ******
#冶俊# DW检验能检验一阶自相性,且也只能检验一阶自相关性,你给出的说法是不是随机干扰项是一阶自相关的 如果是的话 ,这个模型不一定正确了 得换表达式了. 是时间序列数据吗? 通过DW检验,存在序列相关性,进一步用广义最小二乘法或者广义差分法进行模型估计.
#18256351364#
计量经济模型构成的要素是什么? - ******
#冶俊# 一般,计量经济模型构成的要素常用“三要素”概括:1、确定模型所包含的变量 1)因果关系中的“果”,例如生产函数中的产出量,是模型中的被解释变量 2)“原因”的变量,例如生产函数中的资本、劳动、技术,是模型中的解释变量. 可以用总产值表示产出量,用固走资产原值表示资本,用职工人数表示劳动,用时间表示技术.2、确定模型的数学形式,拟定理论模型中待估参数的理论期望值3、样本数据的收集
