@蓟亚15046711776
实际波动率的分类 -
******5008边闻 一是历史价格波动率,是指日回报率在特定时期内的年化标准差.所谓的“特定期间”,可以是最近的30天、90天或任何适当天数.计算报酬率的价格,通常采用每天的收盘价.计算步骤为先计算出每天的对数收益率,然后取这段时期的对数收...
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股市期权中的隐含波是什么意思?
******5008边闻 是“隐含波动率(Implied Volatility)”吧, 隐含波动率可比作是期权的“PE(市盈率)”,实际上期权是没有市盈率一说的,这样的比喻只是想说明隐含波动率是期权价格高估与否的一个指标(这一点正如市盈率之于股票),隐含波动率高于此后的实际波动率则代表该期权合约的价格是被高估了. 具体的概念和定义可百科一下,涉及计算公式和多个概念,需要慢慢体会.
@蓟亚15046711776
隐含波动率 波动率 什么是波动率 -
******5008边闻 隐含波动率是已知期权的价格,将其代入定价模型,反推出来的期权标的波动率值.不同的定价模型得出的值也是不一样的.
@蓟亚15046711776
如何引用期权的隐含波动率 -
******5008边闻 隐含波动率,作为期权市场的特有信息,表达了对市场未来波动状况的预期,对于上证50ETF期权而言,它是目前国内上市时间最长、成交最为活跃的期权品种,通过分析其隐含波动率,对于理解市场情绪、研判标的价格走势有一定的指示意义...
@蓟亚15046711776
请问期权中买入、卖出波动性,波动性是指什么? -
******5008边闻 波动性指的是期权的隐含波动率.对于欧式期权而言,通过 期权的行权价、标的当前价格、期权的期限、无风险利率和波动率这5个参数可以使用BS模型推导出期权的理论价值.反之,其他四个数值也可以推出期权的波动率.这个推导出来的波动率就是隐含波动率.如果波动率偏高,则该期权可能被高估了,所以“卖出波动性”确切地说是“卖出隐含波动率偏高的期权”,同理“买入波动性”即“买入隐含波动率偏低的期权”.
@蓟亚15046711776
中国国内有几种期权可以做? -
******5008边闻 中国国内正规的期权只有1种,它是50ETF期权,在上海证券交易所上市.其他的期权有二元期权等,相对来说不正规,监管不明.国内首只期权上市经过一年多的模拟测试后,上证50ETF期权于2015年2月9日在上海证券交易所上市.这不仅宣...
@蓟亚15046711776
期权中买入,卖出波动性,波动性是指什么 -
******5008边闻 就是历史波动率和隐含波动率.国外教材也叫衍生波动率.
@蓟亚15046711776
请问哪位大神能给我讲讲期权T型报价各个栏目的一个简单意思 -
******5008边闻 左侧为认购,右侧为认沽.中间白色选择栏目是到期日各类期权的选择.中间的是期权合约行权价,以行权价格配对合约.买卖价和涨跌这些跟普通股票一样.你截图里面最重要的是隐波,就是隐含波动率,境外也有叫衍生波动率的.这个是期权价值的一个重要参数.还有一些你的截图里面没有,比如Delta等
@蓟亚15046711776
期权的标的资产变动率大还是小好?
******5008边闻 股票、期货、商品等都是以百分比来表示期权的波动率,因为类似品种的价格相差很大,只有年化后采用百分比才有可比性
@蓟亚15046711776
期权价值的波动性大于标的物的价格波动性时,说明哪个价值被低估?为?
******5008边闻 期权价值波动性大于标的物的价格波动性并不能说明那个存在价值低估,期权自身对于标的物就有一的杠杆性,故此一般情况下期权价值的波动性就比标的物价格的波动性...
