票面利率越高，久期越小；票面利率越低，久期越大。
但是二者不是线性关系，所以说不上成正比成反比，如果一定要说，就是，
久期与票面利率成反向变化。
债券久期与如下说明因素呈正比关系？~
到期时间是与债券久期因素呈正比关系，而票面利率、付息频率、到期收益率呈反比关系。
久期可以理解为在考虑资金时间成本后的资金回收速度，且这些实际上可以根据久期定理可以知道这些关系的(在其他条件相同情况下)：票面利率越高会加快资金回收速度，使得久期变短；付息频率越高也是会加快资金回收速度，主要是付息频率越高，说明每次付息之间时间缩短，使得久期变短；到期收益率越高会加速未来现金流现值变少，现金流权数不变，使得计算久期公式中的分子数额减少速度快于分母，最终导致久期边际减少；到期时间越长，久期越长正是久期定理之一。
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为什么利率上升久期下降票面利率下降久期增加? ******
#年态# 久期是指一只债券贴现现金流的加权平均到期时间,它综合反映了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响,可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响...
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无票面利息的债券久期为什么等于它的到期年限? - ******
#年态# 久期从定义中就可知,是按目前收益率折合成的每笔现值乘以期限,再除以目前的价格,久期其单位就是年限 一般来说,久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余年限成正比,和票面利率成反比.但对于一个普通的附息债券,如果债券的票面利率和其当前的收益率相当的话,该债券的久期就等于其剩余年限.还有一个特殊的情况是,当一个债券是贴现发行的无票面利率债券,那么该债券的剩余年限就是其久期.这也是为什么人们常常把久期和债券的剩余年限相提并论的原因.
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请教一个利率互换的久期问题 - ******
#年态# 零存整取是我们普通居民较普遍采用的方法,以零存整取利率的计算为例.零存整取的余额是逐日递增的,因而我们不能简单地采用整存整取的计算利息的方式,只能用单利年金方式计算,公式如下:SN =A(1+R)+A(1+2R)+…+A(1+NR)=NA+1/...
债券的即期收益率,到期收益率,远期收益率有什么区别?答：在银行存款或国债中，通常标注的利率就是即期收益率，它不涉及折现或复利计算。相比之下，到期收益率(YTM)在金融领域显得更为重要。对于付息债券，如年付5%利息的债券，它的YTM并不等同于票面利率，因为债券发行时可能以折价...
债券组合久期是什么?答：一、债券久期是指由于决定债券价格利率风险大小的因素主要包括偿还期和息票利率，因此需要找到某种简单的方法，准确直观地反映出债券价格的利率风险程度。二、经过长期研究，人们提出“久期”的概念，把所有影响利率风险的因素全部...
债券的久期(duration)究竟是怎么回事啊?请用通俗易懂的方式解释一下...答：在其券面上，一般印制了债券面额、债券利率、债券期限、债券发行人全称、还本付息方式等各种债券票面要素。其不记名，不挂失，可上市流通。实物债券是一般意义上的债券，很多国家通过法律或者法规对实物债券的格式予以明确规定...
请问债券价格和利率的关系答：1，利率，这里大体分两种，一个是债券的票面利率，另一种是市场利率。\r\n2，先说结论：债券的票面利率越高，卖的价格越贵，因为获得的利息收入高，这个应该好理解，总结一下就是，同等条件下，债券的票面利率越高，债券...
市场利率与债券到期收益率答：但整体来说市场利率的波动(市场利率与债券到期收益率成正相关关系，即到期收益率上升债券价格下跌你在概念上有些混淆了，的确债券未来的现金流在不违约的前提下是确定的，债券发行时一般所确定的只是债券的票面利率和发行价，...
对于付息债券,平价折价议价发行其到期收益率与息票率的关系答：当票面利率等于市场利率（即到期收益率）时，得到的发行价一定是债券面值，这是个数学问题，可以通过对利率变化求导获得。数学推导上，将债券定价公式里面每期付息用cP来表示，c为息票率，P为面值；同时将到期收益率用y来表示...
债券平价发行,半年付息一次,为何债券票面利率与到期收益率一致呢?_百 ...答：一般讲的债券的到期收益率和票面利率都是年化了的，就是说都等于 “每期利率×付息频率”，也就是按照付息次数直接相乘得到的一个年化的利率。比如半年付息就是每年付息2次，对于平价发行半年付息债券来说，就是假如告诉你...
修正久期的含义修正久期答：2、麦考林久期(MAC DUR)，修正久期(MOD DUR)分零息与付息债券,对于零息MAC DUR=到期时间(T)，修正久期=T/[1+(Y/N)]，Y表示年利率，N表计算复利次数。3、对于付息债券，MAC DUR=每期支付折现除以现值乘与期数，...
对于每半年付息一次的债券来说,若票面利率为10%,下列说法中正确的有...答：【答案】：A,B,C 选项A、B，对于1年内付息多次的债券来说，给出的票面利率指的是报价利率，所以，该债券的报价利率为10%，有效年利率＝(1＋10%÷2)2－1＝10．25%；选项C、D，计息期利率＝报价利率÷一年内付息的...
